پاورپوینت مدل های عاملی و تعادلی

مقدمه
اجزای ریسک: ریسک بنیادی
اجزای ریسک (نگرش نظریه نوین پرتفوی)
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک سیستماتیک
رابطه رویکرد نظریه پرتفوی و رویکرد بنیادی نسبت به ریسک
مدل های عاملی
مدل های تک عاملی
مدل بازار
تخمین بتا
تشکیل پرتفوی بهینه
ارزشیابی مدل تک شاخص
مدل های چند عاملی
مدل دو عاملی
بازده مورد انتظار و ریسک در مدل های چند عاملی
تنوع بخشی در مدل های چند عاملی
رویکرد سری های  زمانی
رویکرد بخشی
رویکرد تحلیل عاملی
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای
تولد مدل CAPM
نظریه بازار سرمایه در CAPM
فرضیات CAPM
مفهوم ریسک در CAPM
استخراج شکل ساده مدل CAPM
نظریه تجزیه
استخراج شکل پیچیده مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
انتخاب پرتفوی و خط بازار سرمایه
تعمیم CAPM
فرصت های سرمایه گذاری وقتی که هزینه وام گیری بیشتز از وام دهی است.
مدل بتای صفر
آزمون های تجربی مدل های تعادلی
آزمون های اولیه CAPM
آزمون شارپ و کوپر
آزمون بلک , جنسن و شولز
آزمون فاما و مک بث
انتقاد رول از آزمون های CAPM
آزمون های جدید CAPM
مدل های عاملی و تعادلی
تئوري قيمت گذاري آربيتراژ APT
مفروضات APT 
روش شناسی تخمین وآزمون APT
تعیین همزمان عاملها و ویژگی ها
تعیین ویژگی های اوراق بهادار
تعیین پدیده های تاثیر گذار بر فرآیند ایجاد عایدی
تعیین یک مجموعه از پرتفوی های تاثیرگزار بر فراگرد ایجاد عایدی
آزمون های تجربی APT
APT و بازار سرمایه ایران
APT  و CAPM

طراحی شده با نمودارها و فرمول نویسی بسیار زیبا و دقیق

توضیحات:
این
فایل در زمینه ‘مدل های عاملی و تعادلی’ می باشد که در حجم 72 اسلاید،
همراه با نمودارهای بسیار زیبا، توضیحات کامل، فرمول نویسی دقیق و هم چنین
مثال های تشریحی با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان
ارائه کلاسی (کنفرانس) درس های مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم
گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
و دکتری مورد استفاده قرار گیرد.